بررسی اثر سرریز تلاطم و همبستگی‌های پویای شرطی در بورس تهران با استفاده از رویکرد ناهمسانی واریانس شرطی بیزی مبتنی بر آنالیز موجک
خصلت چولگی، دمهای پهن و بعد فرکانس از ویژگیهای مهم سریهای زمانی مالی میباشد که در مدلهای اقتصاد سنجی کلاسیک چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از اینرو در مطالعه حاضر از یک رویکرد ناهمسانی واریانس شرطی بیزی مبتنی بر آنالیز موجک جهت بررسی اثر سرریز تلاطم و همبستگی‌های پویای شرطی در سه زیر دوره میان باز...
| Main Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
University of Tabriz
2020-05-01
|
| Series: | Quarterly Journal of Applied Theories of Economics |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_10724_1c58c1467871cd786d1184f7f2513b94.pdf |