Previsões Macroeconômicas Baseadas em Modelos TVP-VAR: Evidências Para o Brasil

Previsões Macroeconômicas Baseadas em Modelos TVP-VAR: Evidências Para o Brasil

Modelos baseados em vetores autoregressivos com parâmetros variantes no tempo e contendo efeitos heterocedásticos (TVP-VAR) propostos por Koop & Korobilis (2013) são utilizados na previsão da inflação (IPCA), da taxa de juros (SELIC) e do indicador mensal do PIB (IBC-Br) para diversos horizontes...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: João F. Caldeira, Guilherme V. Moura, André A. P. Santos
Format: Article
Language:English
Published: Fundação Getúlio Vargas 2015-12-01
Series:Revista Brasileira de Economia
Subjects:
VAR Bayesiano
Parâmetros Variando no Tempo
Previsão
Modelo de Estado-Espaço
Online Access:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402015000400407&lng=en&tlng=en

Internet

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402015000400407&lng=en&tlng=en

Similar Items