BANKA HİSSELERİNİN ZAMANLA DEĞİŞEN TOPLAM RİSKİNİN SİSTEMATİK ve SİSTEMATİK OLMAYAN RİSK BİLEŞENLERİNE AYRILMASI: AR (p)-DCC-GARCH (p,q) MODELLİNE DAYALI BİR ANALİZ
Bu çalışmada çoklu Student t dağılımı varsayımı altında üç değişkenli AR(p)-DCC-GARCH (1,1) modeli kullanılarak iki büyük ölçekli mevduat bankasının zamanla değişen toplam riski sistematik ve sistematik olmayan risk bileşenlerine ayrılmıştır. İlgili risk türlerinin zamanla değişip değişmediği...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Yildiz Technical University
2017-11-01
|
| Series: | Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://dergipark.gov.tr/ibad/issue/31095/342807?publisher=ubad |