Algoritmos genéticos y modelos multivariados recursivos en la predicción de índices bursátiles de América del Norte: IPC, TSE, Nasdaq y DJI
Con valores de cierre semanales, correspondientes al periodo del 7 de abril de 1998 al 14 de abril de 2003, analizamos la eficiencia de los modelos multivariados dinámicos, elaborados a partir de algoritmos genéticos recursivos,para predecir el signo de las variaciones semanales de los índices bursá...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Fondo de Cultura Económica
2004-01-01
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| Series: | El Trimestre Económico |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31328402 |