Algoritmos genéticos y modelos multivariados recursivos en la predicción de índices bursátiles de América del Norte: IPC, TSE, Nasdaq y DJI

Algoritmos genéticos y modelos multivariados recursivos en la predicción de índices bursátiles de América del Norte: IPC, TSE, Nasdaq y DJI

Con valores de cierre semanales, correspondientes al periodo del 7 de abril de 1998 al 14 de abril de 2003, analizamos la eficiencia de los modelos multivariados dinámicos, elaborados a partir de algoritmos genéticos recursivos,para predecir el signo de las variaciones semanales de los índices bursá...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Antonino Parisi, Franco Parisi, Edinson Cornejo
Format: Article
Language:Spanish
Published: Fondo de Cultura Económica 2004-01-01
Series:El Trimestre Económico
Subjects:
algoritmos genéticos
modelo multivariado dinámico
funcionamiento recursivo
porcentaje de predicción de signo
prueba de acierto direccional
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31328402

Internet

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31328402

Similar Items