Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart

Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart

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Neste artigo utiliza-se o modelo fatorial Fama-French-Carhart para obter portfólios ótimos de mínima variância irrestritos e restritos para vendas a descoberto. Para esse propósito, matrizes de covariâncias condicionais são obtidas com base em uma recente especificação GARCH fatorial multivariada pr...

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Bibliographic Details
Main Authors:	João F. Caldeira, Guilherme V. Moura, André A. P. Santos
Format:	Article
Language:	English
Published:	Fundação Getúlio Vargas 2013-03-01
Series:	Revista Brasileira de Economia
Subjects:	Correlação Condicional Dinâmica (DCC) Previsão Filtro de Kalman CAPM com Aprendizagem Otimização de Carteiras Avaliação do Desempenho
Online Access:	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402013000100003

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