Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart
Neste artigo utiliza-se o modelo fatorial Fama-French-Carhart para obter portfólios ótimos de mínima variância irrestritos e restritos para vendas a descoberto. Para esse propósito, matrizes de covariâncias condicionais são obtidas com base em uma recente especificação GARCH fatorial multivariada pr...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Fundação Getúlio Vargas
2013-03-01
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| Series: | Revista Brasileira de Economia |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402013000100003 |