Resolución del problema de carteras de inversión utilizando la heurística de colonia artificial de abejas
El presente artículo resuelve el problema clásico de optimización de carteras de inversión, usando el modelo de media-varianza y proponiendo una forma de calcular la volatilidad a través de los modelos generalizados autorregresivos condicionalmente heterocedásticos (GARCH). El problema es resuelto a...
| Main Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad ICESI
2017-12-01
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| Series: | Estudios Gerenciales |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/2720 |