Una estimación no paramétrica y robusta de la transformación Box-Cox para el modelo de regresión
Una estimación no paramétrica y robusta de la transformación Box-Cox para el modelo de regresión Resumen: Frecuentemente en el análisis de regresión es necesario transformar la variable dependiente con el fin de obtener aditividad y errores normales y de varianza constante. Box y Cox (1964) p...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad de Antioquia
2012-03-01
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| Series: | Lecturas de Economía |
| Online Access: | https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/11477 |