Estimación de la volatilidad de los precios de las acciones de la BMV mediante el modelo CARR. El caso de AMX-L

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Este artículo tiene como propósito presentar la estimación del Modelo Autorregresivo de Rango Condicional (CARR) (p,q) a partir de tres procedimientos distintos: como un modelo ARMA (p,q) empleando estimadores Mínimo-Cuadráticos (MCO), como un modelo GARCH (p,q) empleando estimadores de Cuasi-Máxima...

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Bibliographic Details
Main Author: Fernando H. Servín y Silva
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 2011-01-01
Series:Contaduría y Administración
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39518484009

Internet

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