Minimización del tracking error con solución analítica para portafolios indizados
Este artículo presenta dos resultados: por una parte, desarrolla una solución analítica (también conocida como "forma cerrada") para la minimización del llamado tracking error; por otra, demuestra que si bien dicha minimización es relativamente fácil de lograr con métodos numéricos, la sol...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
2011-01-01
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| Series: | Contaduría y Administración |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39519916002 |