Transmisión de volatilidad en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): una evidencia del grado de integración. || Transmission of volatility in the Latin American Integrated Market (MILA): evidence of the degree of integration.

Transmisión de volatilidad en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): una evidencia del grado de integración. || Transmission of volatility in the Latin American Integrated Market (MILA): evidence of the degree of integration.

Este trabajo da cuenta del avance en la integración del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), mediante el estudio de la relación dinámica entre las volatilidades de los mercados que lo componen: Colombia, México, Perú y Chile. Para esto, se usaron datos, desde 2002 hasta 2018, de los índices acc...

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Bibliographic Details
Main Authors: Fuentes Vélez, Mariana, Pinilla Barrera, Alejandro
Format: Article
Language:English
Published: Pablo de Olavide University 2021-06-01
Series:Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
Subjects:
: mila
modelos garch multivariados
integración bursátil
transmisión de volatilidad
mercados latinoamericanos
mila
multivariate garch model
stock exchange integration
volatility transmission
latin american stock markets
Online Access:https://www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/article/view/4182/5133

Internet

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