ARCH ve GARCH Modelleriyle Standard & Poors 500 Endeksinde Rassal Yürüyüş ve Piyasa Etkinliğinin Analizi (Analysis of Random Walk and Market Efficiency in Standard & Poors 500 Index Using ARCH and GARCH Models)
Amaç - Bu çalışmanın amacı Etkin Piyasa Hipotezini test ederek Standart&Poors 500 endeksinde geçerliliğini araştırmaktır. Yöntem - Bu çalışmada Dickey-Fuller Birimi Kök Testi, Phillips Perron Testi ve ARMA Testi ile ARCH ve GARCH Modeli kullanılmıştır. Bulgular- Çalışma sonucunda Rassal Yürü...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Isarder
2019-09-01
|
| Series: | İşletme Araştırmaları Dergisi |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.isarder.org/2019/vol.11_issue.3_article18_full_text.pdf |