O uso de dados de alta freqüência na estimação da volatilidade e do valor em risco para o IBOVESPA
Este artigo investiga o uso de dados de alta freqüência na estimação das volatilidades diária e intradiária do IBOVESPA e no cálculo do valor em risco (VaR). Os modelos GARCH e EGARCH são usados em conjunto com métodos determinísticos de filtragem de sazonalidade para a previsão da volatilidade e do...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Fundação Getúlio Vargas
2004-03-01
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| Series: | Revista Brasileira de Economia |
| Online Access: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402004000100005 |