Modelos de volatilidade estocástica em séries financeiras: uma aplicação para o IBOVESPA

Modelos de volatilidade estocástica em séries financeiras: uma aplicação para o IBOVESPA

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Neste artigo apresentamos uma análise Bayesiana para o modelo de volatilidade estocástica (SV) e uma forma generalizada deste, cujo objetivo é estimar a volatilidade de séries temporais financeiras. Considerando alguns casos especiais dos modelos SV usamos algoritmos de Monte Carlo em Cadeias de Mar...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Milton Barossi-Filho, Jorge Alberto Achcar, Roberto Molina de Souza
Format: Article
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2010-03-01
Series:Economia Aplicada
Subjects:
Modelo de volatilidade estocástica
Análise Bayesiana
Métodos MCMC
Séries temporais financeiras
IBOVESPA
Online Access:http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/1035

Internet

http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/1035

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