Simulación financiera aplicada a la valoración del riesgo de crédito con el modelo de opciones Simulación financiera aplicada a la valoración del riesgo de crédito con el modelo de opciones
<p>El presente documento muestra cómo la simulación financiera puede ser una buenaalternativa para valorar el riesgo de contraparte de una opción real con el Modelode Merton, en contraposición del modelo de Black-Scholes introducido por Hull,Nelken y White en el año 2004 para el mismo caso de...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad EAFIT
2006-12-01
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| Series: | AD-minister |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/641 |