Modeling VIX Index Based on Semi-parametric Markov Models with Frank Copula/ VIX indeksa modelēšana, izmantojot neparametriskos Markova modeļus ar Franka kopulu/ Моделирование VIX индекса посредством непараметрических Марковских моделей с копулой Франка
Данная статья описывает алгоритм оценки непараметрической Марковской модели с помощью плотности копулы Франка. Копульные непараметрические регрессии отличаются тем, что исследователь может разделить различные виды (источники) риска, каждый смоделировать отдельно (непараметрические маргинальные распр...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Sciendo
2014-12-01
|
| Series: | Information Technology and Management Science |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.degruyter.com/view/j/itms.2014.17.issue-1/itms-2014-0016/itms-2014-0016.xml?format=INT |