Modeling VIX Index Based on Semi-parametric Markov Models with Frank Copula/ VIX indeksa modelēšana, izmantojot neparametriskos Markova modeļus ar Franka kopulu/ Моделирование VIX индекса посредством непараметрических Марковских моделей с копулой Франка

Modeling VIX Index Based on Semi-parametric Markov Models with Frank Copula/ VIX indeksa modelēšana, izmantojot neparametriskos Markova modeļus ar Franka kopulu/ Моделирование VIX индекса посредством непараметрических Марковских моделей с копулой Франка

Данная статья описывает алгоритм оценки непараметрической Марковской модели с помощью плотности копулы Франка. Копульные непараметрические регрессии отличаются тем, что исследователь может разделить различные виды (источники) риска, каждый смоделировать отдельно (непараметрические маргинальные распр...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Matvejevs Andrejs, Fjodorovs Jegors
Format: Article
Language:English
Published: Sciendo 2014-12-01
Series:Information Technology and Management Science
Subjects:
Diffusion processes
Frank copula
Markov models
semi parametric regressions
VIX index.
Online Access:http://www.degruyter.com/view/j/itms.2014.17.issue-1/itms-2014-0016/itms-2014-0016.xml?format=INT

Internet

http://www.degruyter.com/view/j/itms.2014.17.issue-1/itms-2014-0016/itms-2014-0016.xml?format=INT

Similar Items