Volatilitas Kurs dan Saham Mengikuti Model EGARCH(1,1) Berdistribusi Versi Skew Normal dan Student-t
Studi ini membandingkan kinerja pencocokan model volatilitas GARCH(1,1) dan EGARCH(1,1) pada return kurs dan saham. Model mengasumsikan empat distribusi berbeda untuk error dari return: Normal, Skew-Normal (SN), Alpha-Skew Normal (ASN), dan Student-t. Data aset keuangan yang digunakan sebagai analis...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universitas Udayana
2020-08-01
|
| Series: | Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan |
| Online Access: | https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/59011 |