LA VOLATILIDAD DE LA TASA DE INTERÉS A CORTO PLAZO: UN EJERCICIO PARA LA ECONOMÍA COLOMBIANA, 2001-2006 SHORT TERM INTEREST RATE VOLATILITY: AN EXERCISE FOR COLOMBIAN ECONOMY, 2001-2006

LA VOLATILIDAD DE LA TASA DE INTERÉS A CORTO PLAZO: UN EJERCICIO PARA LA ECONOMÍA COLOMBIANA, 2001-2006 SHORT TERM INTEREST RATE VOLATILITY: AN EXERCISE FOR COLOMBIAN ECONOMY, 2001-2006

Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, heterocedasticidad condicionada y mixta. Los hechos estilizados enseñan que la mejor...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Juan Carlos Botero Ramírez, Andrés Ramírez Hassan
Format: Article
Language:English
Published: Universidad de Medellín 2007-07-01
Series:Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Subjects:
Tasa de interés de corto plazo
modelos ckls
modelos heterocedasticidad condicional
modelos mixtos
Short term interest rate
CKLS Models
Conditional Heteroscedastic Models
BHK Models
Online Access:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242007000200010

Internet

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242007000200010

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