Selección de portafolios de mínima varianza cuando están expuestos a diversos factores de riesgo: nota técnica
Dada la aparente ausencia de una solución explícita para la selección de portafolios óptimos con activos riesgosos cuando el proceso generador de datos (PGD) de los rendimientos obedece a una relación lineal con múltiples factores, en esta nota se presenta una propuesta de solución. Se muestra que...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
2001-01-01
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| Series: | Contaduría y Administración |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39520303 |