MODEL VOLATILITAS GARCH(1,1) DENGAN ERROR STUDENT-T UNTUK KURS BELI EUR DAN JPY TERHADAP IDR

MODEL VOLATILITAS GARCH(1,1) DENGAN ERROR STUDENT-T UNTUK KURS BELI EUR DAN JPY TERHADAP IDR

<p class="IsiAbstrakIndo">Studi ini menyajikan model volatilitas Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)(1,1) untuk returns keuangan yang mengasumsikan bahwa returns error berdistribusi Student-t. Parameter dari model volatilitas diestimasi menggunakan algor...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: F. C. Salim, D. B. Nugroho, B. Susanto
Format: Article
Language:English
Published: Universitas Negeri Semarang 2016-11-01
Series:Jurnal MIPA
Subjects:
adaptive random walk Metropolis, volatilitas, GARCH(1,1), MCMC, independence chain Metropolis–Hastings
Online Access:https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JM/article/view/7704

Internet

https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JM/article/view/7704

Similar Items