Análisis del Efecto Día de Semana en los principales mercados accionarios latinoamericanos: una aproximación mediante el criterio de Dominancia Estocástica
En este artículo estudiamos la presencia de anomalías de calendario en los principales mercados accionarios latinoamericanos en el período comprendido entre 1993 y 2007. La literatura ha mostrado que la detección de tales efectos puede depender de los supuestos de distribución de errores en el análi...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad de Chile
2012-01-01
|
| Series: | Estudios de Economía |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=22123187001 |