Elección de Portafolio Óptimos de Activos con y sin Riesgo

En este trabajo de investigación presentaremos la "Elección de portafolios óptimos de activos con y sin riesgo", donde planteamos un modelo de optimización de portafolios eficientes basado en la teoría de Markowitz (Activos con Riesgos), quien ganó el Premio Nobel de Economía en 1990 por s...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Luis Javier Vásquez Serpa, Katherine Dextre Osco, Dominique Mejia Quiñones, Ada Calapuja Escobedo
Format: Article
Language:Spanish
Published: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018-05-01
Series:Pesquimat
Subjects:
Online Access:http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/matema/article/view/13964