Análise da exposição a perdas dos ETFs brasileiros conforme as técnicas de avaliação de risco de mercado Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES)

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Os Exchange-traded Funds (ETFs) são, para os investidores, títulos composto s por carteiras que replicam índices do mercado financeiro, mas com a facilidade da negociação de ações. O trabalho tem, como objetivo, analisar a exposição a risco dos ETFs brasileiros, comparados ao Índice Bovespa e aos ín...

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Bibliographic Details
Main Authors: Getúlio Alves de Souza Mato, Robert Aldo Iquiapaza, Bruno Pérez Ferreira
Format: Article
Language:English
Published: FUCAPE Business School 2014-01-01
Series:BBR: Brazilian Business Review
Subjects:
risco
etf
expected shortfall
divergência não planejada
monte carlo
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123031709004

Internet

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