Estimación robusta de la matriz de covarianza para la selección óptima de portafolios de inversión
La selección de portafolios bajo el modelo de Media-Varianza (M-V) es muy sensible a la presencia de datos atípicos generando un alto error de estimación de los parámetros. Con el fin de minimizar este error de estimación se investiga nuevas metodologías robustas de selección de portafolios y se eva...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2018-10-01
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| Series: | Dyna |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/74883 |