<p align="justify">Precificação de Opções com Volatilidade Estocástica<br><br>Option pricing with stochastic volatility<br><br>Precificación de Opciones con Volatilidad Estocástica</p>
<p align="justify"><b>RESUMO</b><br>Entre as suposições subjacentes do modelo Black-Scholes-Merton, as maiores polarizações empíricas são causadas por aquelas com uma volatilidade fixa do recurso subjacente. Este artigo discute as aproximações principais deste model...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
2004-01-01
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| Series: | Revista Brasileira de Gestão De Negócios |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://200.169.97.104/seer/index.php/RBGN/article/view/15/14 |