Selección de modelos y estimación bayesiana para la tasa de cambio semanal de Colombia.
Este documento revisa y aplica técnicas recientemente desarrolladas para la estimación bayesiana y la selección de modelos en el contexto del modelaje de series de tiempo para la volatilidad estocástica. Luego de ofrecer una revisión de la literatura sobre modelos generalizados autorregresivos...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad del Rosario
2010-05-01
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| Series: | Revista de Economía del Rosario |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1003 |