Modelos ARCH, GARCH y EGARCH: aplicaciones a series financieras
En este artículo se incluye una descripción de los modelos<br />ARCH, GARCH y EGARCH, y de los procesos de estimación de sus<br />parámetros usando máxima verosimilitud. Se propone un modelo<br />alternativo para el análisis de series financieras y se estudi...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2008-08-01
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| Series: | Cuadernos de Economía |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/1460 |