Inversión y tanto de contribución óptimos en un modelo estocástico de un plan de pensiones
Se considera un plan de pensiones en el que el gestor invierte en dos activos, uno con riesgo y otro sin riesgo, al tiempo que determina el tanto de contribución de forma que se minimicen los riesgos de contribución y de solvencia, en un horizonte temporal no acotado. Se impone la condición de qu...
| Main Authors: | , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa
1999-01-01
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| Series: | Rect@ |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urls.my/giEDME |