Valuación de opciones arcoíris sobre canastas de activos bajo procesos de difusión con saltos
En este trabajo se estudia la valuación de opciones sobre el máximo o el mínimo (precio o rendimiento) de 2 activos riesgosos, conocidas como opciones arcoíris. Se extiende la valuación de estos contratos al caso en que los activos presentan difusiones combinadas con saltos. Los parámetros de los pr...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
2016-01-01
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| Series: | Contaduría y Administración |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39544252010 |