Modelo Multiobjetivo para Seleção de Portfólios com Restrição de Cardinalidade, Custo de Transação e Valor em Risco Condicional

by G.P. HANAOKA, R.T.N. CARDOSO, F.D. PAIVA

Pareto Optimal Solutions for Stochastic Dynamic Programming Problems via Monte Carlo Simulation

by R. T. N. Cardoso, R. H. C. Takahashi, F. R. B. Cruz
Published 2013-01-01