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20190110 |
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|a dc
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1 |
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|a Rietsch, Martin
|e auth
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| 245 |
1 |
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|a Messung und Analyse des oekonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz
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| 260 |
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|a Bern
|b Peter Lang International Academic Publishers
|c 2018
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| 300 |
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|a 1 electronic resource (341 p.)
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| 856 |
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|z Get fulltext
|u http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/26833
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0 |
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|a Open Access
|2 star
|f Unrestricted online access
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| 520 |
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|a Die Arbeit wendet sich zunächst den Grundlagen zum Konzept des ökonomischen Wechselkursrisikos und der Simulationsmethodik zu, bevor ein bestehender Corporate Modelling-Ansatz zu einem stochastischen Simulationsmodell erweitert und schließlich in einem umfangreichen Computerprogramm implementiert wird. Nach einer Darstellung zur Verifikation und Validierung des vorgeschlagenen Simulationsmodells wird abschließend die Anwendung des Computersimulations-Modells für den praktischen Einsatz demonstriert. Dazu werden, basierend auf einem hypothetischen Unternehmen, ein ökonomisches Wechselkursrisiko sowie risikopolitische Gegenmaßnahmen in einem Probelauf gemessen und analysiert.
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|a Creative Commons
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|a German
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7 |
|a Monetary economics
|2 bicssc
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|a Rietsch
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|a Wechselkursrisikos
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