Eficiência do mercado implícito de câmbio a termo no Brasil.
Neste estudo, é testada empiricamente a hipótese de eficiência no mercado a termo de câmbio brasileiro, para o período recente de flutuação cambial. A freqüência dos dados é diária, e as taxas a termo são construídas com base no mercado de swaps. É utilizado um método de estimação semi-paramétrico e...
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| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2003
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30082004-141633/ |