Análise da série do índice de Depósito Interfinanceiro: modelagem da volatilidade e apreçamento de suas opções.
Modelos bastante utilizados atualmente no apreçamento de derivativos de taxas de juros realizam, muitas vezes, premissas excessivamente restritivas com relação à volatilidade da série do ativo objeto. O método de Black and Scholes e o de Vasicek, por exemplo, consideram a variância da série como con...
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| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2013
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012014-164651/ |