Utilidades em \'S\' e os paradoxos do mercado financeiro
Testam-se quatro utilidades com o formato S das curvas de saturação - gama, logística, Cauchy e Cauchy modificada - no modelo básico de apreçamento de ativos de Lucas, com séries temporais do mercado americano. Estabelecendo-se um parâmetro que acompanha o nível de consumo per capita , constata-se q...
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| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2007
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-24012008-122304/ |