Aplicação de estratégias de high frequency trading no mercado brasileiro de dólar futuro

Aplicação de estratégias de high frequency trading no mercado brasileiro de dólar futuro

A pesquisa tem por finalidade avaliar dois modelos econométricos de mudanças de preços, que podem ser utilizados em estratégias de arbitragem estatística, o probit ordenado e o de decomposição, estimando seus parâmetros em quatro pregões de mini contratos de dólar futuro negociados na bolsa de valor...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Lopes, Rodrigo Soares
Other Authors: Castro Junior, Francisco Henrique Figueiredo de
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2018
Subjects:
Análise de séries temporais
Econometria
Econometrics
High frequency trading
Negociação em alta frequência
Time series analysis
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-21082018-142155/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-21082018-142155/

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