O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras

O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras

Sabe-se que, na literatura, existem muitos modelos para se fazer previsão para séries temporais financeiras. Sabe-se também que não há um modelo perfeito e que os mais utilizados atualmente são os modelos de redes neurais recorrentes e os da família GARCH. Referências internacionais apontam que exis...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Diniz, Natália
Other Authors: Lima, Fabiano Guasti
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2011
Subjects:
ARIMA GARCH
Expoente de Hurst
Financial Time Series
Forecasting
Hurst Exponent
Neural Networks
Ondaletas
Previsão
Redes Neurais Recorrentes
Séries Temporais Financeiras
wavelets
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20122011-165838/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20122011-165838/

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