Risco downside e CoVaR no mercado brasileiro de ações
Um dos objetivos deste estudo é testar modelos de precificação de ativos financeiros, especialmente o de risco downside de Ang et al. (2006), em todas as ações da Bovespa, para o período que se estende de janeiro de 1999 a julho de 2012. Para atingi-lo, aplica-se o método de regressões Fama e MacBet...
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| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2013
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-20022014-153352/ |