Modelos de regressão para dados censurados sob distribuições simétricas

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar uma abordagem clássica e Bayesiana dos modelos lineares com observações censuradas, que é uma nova área de pesquisa com grandes possibilidades de aplicações. Aqui, substituimos o uso convencional da distribuição normal para os erros por uma famíli...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Garay, Aldo William Medina
Other Authors: Bolfarine, Heleno
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2014
Subjects:
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15062014-000915/
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spelling ndltd-usp.br-oai-teses.usp.br-tde-15062014-0009152019-05-09T19:42:34Z Modelos de regressão para dados censurados sob distribuições simétricas Regression models for censored data under symmetric distributions. Garay, Aldo William Medina Algoritmo tipo EM Algoritmo tipo MCMC Bayesian modeling Censored regression models Correlation structure EM-type algorithm Estrutura de correlação MCMC-type algorithm Misturas da escala da distribuição normal Modelagem Bayesiana Modelos de Regressão censurados Scale mixtures of normal distribution Este trabalho tem como objetivo principal apresentar uma abordagem clássica e Bayesiana dos modelos lineares com observações censuradas, que é uma nova área de pesquisa com grandes possibilidades de aplicações. Aqui, substituimos o uso convencional da distribuição normal para os erros por uma família de distribuições mais flexíveis, o que nos permite lidar de forma mais adequada com observações censuradas na presença de outliers. Esta família é obtida através de um mecanismo de fácil construção e possui como casos especiais as distribuições t de Student, Pearson tipo VII, slash, normal contaminada e, obviamente, a normal. Para o caso de respostas correlacionadas e censuradas propomos um modelo de regressão linear robusto baseado na distribuição t de Student, desenvolvendo um algoritmo tipo EM que depende dos dois primeiros momentos da distribuição t de Student truncada. This work aims to present a classical and Bayesian approach to linear models with censored observations, which is a new area of research with great potential for applications. Here, we replace the conventional use of the normal distribution for the errors of a more flexible family of distributions, which deal in more appropriately with censored observations in the presence of outliers. This family is obtained through a mechanism easy to construct and has as special cases the distributions Student t, Pearson type VII, slash, contaminated normal, and obviously normal. For the case of correlated and censored responses we propose a model of robust linear regression based on Student\'s t distribution and we developed an EM type algorithm based on the first two moments of the truncated Student\'s t distribution. Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Bolfarine, Heleno Davila, Victor Hugo Lachos 2014-04-30 Tese de Doutorado application/pdf http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15062014-000915/ pt Liberar o conteúdo para acesso público.
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Modelos de Regressão censurados
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Garay, Aldo William Medina
Modelos de regressão para dados censurados sob distribuições simétricas
description Este trabalho tem como objetivo principal apresentar uma abordagem clássica e Bayesiana dos modelos lineares com observações censuradas, que é uma nova área de pesquisa com grandes possibilidades de aplicações. Aqui, substituimos o uso convencional da distribuição normal para os erros por uma família de distribuições mais flexíveis, o que nos permite lidar de forma mais adequada com observações censuradas na presença de outliers. Esta família é obtida através de um mecanismo de fácil construção e possui como casos especiais as distribuições t de Student, Pearson tipo VII, slash, normal contaminada e, obviamente, a normal. Para o caso de respostas correlacionadas e censuradas propomos um modelo de regressão linear robusto baseado na distribuição t de Student, desenvolvendo um algoritmo tipo EM que depende dos dois primeiros momentos da distribuição t de Student truncada. === This work aims to present a classical and Bayesian approach to linear models with censored observations, which is a new area of research with great potential for applications. Here, we replace the conventional use of the normal distribution for the errors of a more flexible family of distributions, which deal in more appropriately with censored observations in the presence of outliers. This family is obtained through a mechanism easy to construct and has as special cases the distributions Student t, Pearson type VII, slash, contaminated normal, and obviously normal. For the case of correlated and censored responses we propose a model of robust linear regression based on Student\'s t distribution and we developed an EM type algorithm based on the first two moments of the truncated Student\'s t distribution.
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