A precificação de opções para processos de mistura de brownianos
O estudo apresenta um modelo de precificação de derivativos financeiros baseado em processos de mistura de movimentos brownianos. A partir de uma modelagem probabilística, são apresentados ajustes ao modelo tradicional de Black-Scholes-Merton para contemplar situações em que o retorno do ativo-objet...
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| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
1998
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14042015-235109/ |