Uma aproximação do tipo Euller - Maruyama para o processo de Cox-Ingersoll-Ross
Nesta dissertação de mestrado nós trabalhamos com o processo de Cox-Ingersoll- Ross, que foi originalmente proposto por John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll Jr. e Stephen A. Ross em 1985. Este processo é amplamente utilizado em modelagem financeira, por exemplo, para descrever a evolução de taxas de j...
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| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2015
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-12012017-111739/ |