Testes para avaliação das previsões do valor em risco
Neste trabalho, apresentamos alguns métodos para avaliação das previsões do Valor em Risco (VaR). Estes métodos testam um tipo de eficiência, denominada cobertura condicional correta. O poder empírico e a probabilidade do erro de tipo I são comparados através de simulações de Monte Carlo. Além...
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| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2015
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/ |