Hedge de opção utilizando estratégias dinâmicas multiperiódicas autofinanciáveis em tempo discreto em mercado incompleto

Hedge de opção utilizando estratégias dinâmicas multiperiódicas autofinanciáveis em tempo discreto em mercado incompleto

Este trabalho analisa três estratégias de hedge de opção, buscando identificar a importância da escolha da estratégia para a obtenção de um bom desempenho do hedge. O conceito de hedge é analisado de forma retrospectiva e uma teoria geral de hedge é apresentada. Em seguida são descritos alguns est...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Lazier, Iuri
Other Authors: Siqueira, Jose de Oliveira
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2009
Subjects:
Black-Scholes
Carteira replicante
Cerny
Complete market
Dynamic hedging
Dynamic programming
Estratégia autofinanciável
Estratégia de hedge
GARCH
Hedge
Hedge de opção
Hedge dinâmico
Hedge multiperiódico
Hedging strategy
Hedging theory
Heston-Nandi
Incomplete market
Mercado completo
Mercado incompleto
Multiperiod hedging
Option hedging
Programação dinâmica
Replicating portfolio
Self-financing strategy
Teoria de hedge
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11092009-103057/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11092009-103057/

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