Modelos estocásticos e propriedades estatísticas em mercados de alta frequência

Modelos estocásticos e propriedades estatísticas em mercados de alta frequência

Neste trabalho, apresentamos um conjunto de fatos empíricos e propriedades estatística de negociações em alta frequência, e discutimos algumas questões gerais comuns a dados de alta frequência tais: como discretização, espaçamento temporal irregular, durações correlacionadas, periodicidade diária, c...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Molina, Helder Alan Rojas
Other Authors: Iambartsev, Anatoli
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2016
Subjects:
Dados de alta frequência
Fluxos de ordens bid e ask
Funções Lyapunov
Hidden liquidity
High frequency data
Limit order book
Liquidez oculta
Lyapunov functions
Order flows bid and ask
Poisson processes
Processos de Poisson
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05022018-110452/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05022018-110452/

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