Étude de la robustesse des tests de ratio de vraisemblance pour la cointégration en échantillon fini
Ce mémoire étudie la robustesse--que l'on définit ici par les propriétés de niveau et de puissance--des tests [lambda]-trace et [lambda]-max en échantillon fini. Une étude de Monte Carlo montre que (1) les deux tests de ratio de vraisemblance pour la cointégration souffrent d'importantes d...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | French |
| Published: |
Université de Sherbrooke
2003
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| Online Access: | http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/2355 |