Quelques résultats sur la modélisation et la couverture de portefeuilles exposés au risque de longévité

• Main Author: Fontaine, Frédéric
• Other Authors: Bélanger, Alain
• Language: French
• Published: Université de Sherbrooke 2017
• Subjects: Modélisation de taux de mortalité; Produit de longévité; Risque de longévité; Portefeuille de rentes; Régime de retraite; Vieillissement de la population
• Online Access: http://hdl.handle.net/11143/10189

Ce mémoire vise à tarifer des produits dérivés ayant comme sous-jacent les taux de survie d'une cohorte. Pour ce faire, les taux de mortalité sont modélisés, pour être ensuite transformé en taux de survie. L'étape suivante est de construire un portefeuille constitué de 4 000 femmes Canadiennes âgées de 65 ans. Les simulations de Monte-Carlo sont ensuite utilisées afin de simuler les décès de ces femmes. Ces décès sont ensuite utiliser pour calculer l'espérance des flux monétaires futurs. Le principe est ensuite appliqué à un portefeuille de femmes canadiennes âgées entre 65 et 69 ans. L'objectif étant d'ajouter du réalisme à l'étude.