Quelques résultats sur la modélisation et la couverture de portefeuilles exposés au risque de longévité
Ce mémoire vise à tarifer des produits dérivés ayant comme sous-jacent les taux de survie d'une cohorte. Pour ce faire, les taux de mortalité sont modélisés, pour être ensuite transformé en taux de survie. L'étape suivante est de construire un portefeuille constitué de 4 000 femmes Canadie...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | French |
| Published: |
Université de Sherbrooke
2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11143/10189 |
| Summary: | Ce mémoire vise à tarifer des produits dérivés ayant comme sous-jacent les taux de survie d'une cohorte. Pour ce faire, les taux de mortalité sont modélisés, pour être ensuite transformé en taux de survie. L'étape suivante est de construire un portefeuille constitué de 4 000 femmes Canadiennes âgées de 65 ans. Les simulations de Monte-Carlo sont ensuite utilisées afin de simuler les décès de ces femmes. Ces décès sont ensuite utiliser pour calculer l'espérance des flux monétaires futurs. Le principe est ensuite appliqué à un portefeuille de femmes canadiennes âgées entre 65 et 69 ans. L'objectif étant d'ajouter du réalisme à l'étude. |
|---|