Βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου

• Main Author: Παπανικολάου, Απόστολος
• Other Authors: Σόγιακας, Βασίλειος
• Language: gr
• Published: 2010
• Subjects: Χαρτοφυλάκιο; Επιλογή χαρτοφυλακίου; Βέλτιστο μέγεθος χαρτοφυλακίου; Διακύμανση χαρτοφυλακίου; 332.6; Portfolio; Portfolio allocation; Optimal portfolio size; Portfolio variance
• Online Access: http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/3778

To θέμα της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω του προσδιορισμού του βέλτιστου μεγέθους του χαρτοφυλακίου. Στo πρώτο κεφάλαιο, που αποτελεί και την εισαγωγή, διατυπώνεται ο αντικειμενικός σκοπός της διπλωματικής εργασίας και αναφέρεται η δομή της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται συνοπτικά η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου και το Υπόδειγμα της Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM). Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται συνοπτικά 4 μελέτες σχετικά με τον προσδιορισμό του βέλτιστου μεγέθους χαρτοφυλακίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εμπειρική εφαρμογή. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα εμπειρικά αποτελέσματα της ανάλυσης. Στο έκτο κεφάλαιο διατυπώνονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση και, επιπλέον, αναφέρεται η δυνατότητα για μελλοντική περαιτέρω έρευνα. === The subject of this diploma thesis is the optimal portfolio allocation, which can be achieved through the assignment of the optimal portfolio size. In the first chapter, which consists the introduction, the subjective purpose and the structure of the thesis are given. In the second chapter, the Modern Portfolio Theory and the Capital Asset Pricing Model are referred in brief. In the third chapter, 4 studies relative to the assignment of the optimal portfolio size are referred briefly. In the fourth chapter, the empirical application is presented. In the fifth chapter, the empirical results of the analysis are also presented. Finally, in the sixth chapter, the conclusions are given and, additionally, the possibility for future further research is referred.