VAR : comparación de tres metodologías para la medición del riesgo de mercado de posiciones de cambio
El presente trabajo es una investigación acerca de la mejor estimación del riesgo de mercado de posiciones de cambio en diversos países partiendo del análisis de dos diferentes metodologías de estimación del “Valor En Riesgo” o “Value at Risk”, en adelante “VAR”. Existen en la actualidad tres metodo...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Dissertation |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad del Pacífico
2017
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11354/1859 |